V-Lab
WisdomTree 1-3 Year Laddered指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
1.33%
decreased by 0.01%
1周
1.33%
decreased by 0.01%
1个月
1.34%
increased by 0.00%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:27
参数估计
2024年3月14日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 48个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约48天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为48天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0691 | -0.91 |
| αARCH | 0.0552 | 1.44 |
| βGARCH | 0.9858 | 60.28*** |
| γ杠杆 | 0.0235 | 0.51 |
0.986
持续性48天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0691 | -0.91 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0552 | 1.44 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9858 | 60.28*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0235 | 0.51 |
持续性:
0.986
半衰期:
48天
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