WisdomTree 1-3 Year LadderedGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
1.47%
decreased by 0.03%
1周
1.47%
decreased by 0.03%
1个月
1.48%
decreased by 0.02%
更新于2026年10月27日星期二 UTC 02:18
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2024年3月14日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 37个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约37天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.22，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为37天v = 7.22 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 0.0100 | 0.72 |
| α得分 | 0.0355 | 1.46 |
| β持续性 | 0.9812 | 29.50*** |
| ν自由度 | 7.2174 | 0.19 |
0.981
持续性37天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 0.0100 | 0.72 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0355 | 1.46 |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9812 | 29.50*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.2174 | 0.19 |
持续性:
0.981
半衰期:
37天
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