V-Lab
WisdomTree 1-3 Year LadderedGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
1.66%
decreased by 0.03%
1周
1.65%
decreased by 0.04%
1个月
1.65%
decreased by 0.04%
更新于2026年10月6日星期二 UTC 02:19
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2024年3月14日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 41个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约41天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.68，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为41天v = 6.68 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0100 | 0.82 |
| αARCH | 0.0397 | 2.02** |
| βGARCH | 0.9832 | 41.31*** |
| ν自由度 | 6.6770 | 0.30 |
0.983
持续性41天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0100 | 0.82 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0397 | 2.02** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9832 | 41.31*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.6770 | 0.30 |
持续性:
0.983
半衰期:
41天
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