V-Lab
WisdomTree 1-3 Year Laddered非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
1.61%
decreased by 0.01%
1周
1.61%
decreased by 0.01%
1个月
1.59%
decreased by 0.03%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:27
参数估计
2024年3月14日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.91 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天δ = 0.91 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0147 | 0.72 |
| αARCH | 0.0839 | 1.17 |
| βGARCH | 0.8139 | 4.83*** |
| γ杠杆 | -0.0198 | -0.04 |
| δ幂 | 0.9095 | 2.15** |
0.881
持续性5天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0147 | 0.72 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0839 | 1.17 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8139 | 4.83*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0198 | -0.04 |
δ 幂 变换幂次 | 0.9095 | 2.15** |
持续性:
0.881
半衰期:
5天
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