V-Lab
WisdomTree 1-3 Year Laddered广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
1.70%
decreased by 0.08%
1周
1.65%
decreased by 0.13%
1个月
1.58%
decreased by 0.20%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:26
参数估计
2024年3月14日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0020 | 1.26 |
| αARCH | 0.0836 | 1.08 |
| βGARCH | 0.7046 | 3.12*** |
0.788
持续性3天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0020 | 1.26 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0836 | 1.08 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7046 | 3.12*** |
持续性:
0.788
半衰期:
3天
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