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WisdomTree 1-3 Year Laddered曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
1.18%
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1周
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1个月
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更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:27
参数估计
2024年3月14日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 14个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9003 | 4.41*** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9517 | 1.28 |
样条系数
K=5
| γ1 | -6.3500 | -1.88* |
| γ2 | 10.8603 | 2.04** |
| γ3 | -10.2397 | -2.68*** |
| γ4 | 12.7257 | 3.77*** |
| γ5 | -13.9958 | -2.66*** |
0.952
持续性14天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9003 | 4.41*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9517 | 1.28 |
样条系数
K=5
| γ1 | -6.3500 | -1.88* |
| γ2 | 10.8603 | 2.04** |
| γ3 | -10.2397 | -2.68*** |
| γ4 | 12.7257 | 3.77*** |
| γ5 | -13.9958 | -2.66*** |
持续性:
0.952
半衰期:
14天
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