V-Lab
WisdomTree 1-3 Year LadderedGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
1.58%
decreased by 0.07%
1周
1.58%
decreased by 0.07%
1个月
1.57%
decreased by 0.08%
更新于2026年10月6日星期二 UTC 02:19
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2024年3月14日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0017 | 1.16 |
| αARCH | 0.0680 | 0.71 |
| βGARCH | 0.7434 | 3.54*** |
| γ杠杆 | 0.0227 | 0.24 |
0.823
持续性4天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0017 | 1.16 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0680 | 0.71 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7434 | 3.54*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0227 | 0.24 |
持续性:
0.823
半衰期:
4天
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