V-Lab
WisdomTree 1-3 Year LadderedGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
1.80%
decreased by 0.11%
1周
1.72%
decreased by 0.19%
1个月
1.62%
decreased by 0.29%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:26
参数估计
2024年3月14日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0022 | 1.36 |
| αARCH | 0.0779 | 0.67 |
| βGARCH | 0.6776 | 2.96*** |
| γ杠杆 | 0.0368 | 0.31 |
0.774
持续性3天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0022 | 1.36 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0779 | 0.67 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6776 | 2.96*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0368 | 0.31 |
持续性:
0.774
半衰期:
3天
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