V-Lab
WisdomTree 1-3 Year Laddered非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
1.51%
decreased by 0.02%
1周
1.55%
increased by 0.02%
1个月
1.62%
increased by 0.09%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:26
参数估计
2024年3月14日 至 2026年9月11日非流动资产
模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0012 | 1.21 |
| αARCH | 0.1354 | 1.24 |
| βGARCH | 0.8133 | 8.63*** |
| γ杠杆 | -0.1009 | -0.85 |
0.898
持续性6天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0012 | 1.21 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1354 | 1.24 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8133 | 8.63*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1009 | -0.85 |
持续性:
0.898
半衰期:
6天
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