WisdomTree 1-3 Year LadderedMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
1.53%
decreased by 0.02%
1周
1.53%
decreased by 0.02%
1个月
1.59%
increased by 0.04%
更新于2026年10月27日星期二 UTC 02:18
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2024年3月14日 至 2026年10月23日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 138个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约138天杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9786 | 109.98*** |
| γ杠杆 | 0.0327 | 3.37*** |
| λ₁τ截距 | 0.0051 | 0.91 |
| λ₂预测调整 | 0.1404 | 0.89 |
| λ₃τ持续性 | 0.5179 | 1.03 |
0.995
持续性138天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9786 | 109.98*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0327 | 3.37*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0051 | 0.91 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.1404 | 0.89 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.5179 | 1.03 |
持续性:
0.995
半衰期:
138天
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