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WisdomTree 1-3 Year LadderedMF2-GARCH（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
1.77%
decreased by 0.03%
1周
1.78%
decreased by 0.02%
1个月
1.81%
increased by 0.01%
更新于2026年10月6日星期二 UTC 02:19
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2024年3月14日 至 2026年10月2日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 53319个交易日（约211.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约53319天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 71 | |
| αARCH | 0.0007 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9694 | 5.45*** |
| γ杠杆 | 0.0598 | 1.02 |
| λ₁τ截距 | 0.1651 | 0.13 |
| λ₂预测调整 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₃τ持续性 | 0.9576 | 0.74 |
1.000
持续性53319天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 71 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0007 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9694 | 5.45*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0598 | 1.02 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.1651 | 0.13 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0000 | 0.00 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9576 | 0.74 |
持续性:
1.000
半衰期:
53319天
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