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iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
9.66%
decreased by 0.27%
1周
9.70%
decreased by 0.23%
1个月
9.87%
decreased by 0.06%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:40
参数估计
2025年7月9日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 785个交易日（约3.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约785天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0020 | 0.89 |
| αARCH | 0.0491 | 1.20 |
| βGARCH | 0.9368 | 34.58*** |
| γ杠杆 | 0.0264 | 0.28 |
0.999
持续性785天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0020 | 0.89 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0491 | 1.20 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9368 | 34.58*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0264 | 0.28 |
持续性:
0.999
半衰期:
785天
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