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iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
11.96%
increased by 0.01%
1周
12.00%
increased by 0.05%
1个月
12.11%
increased by 0.16%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:53
参数估计
2025年7月9日 至 2026年10月2日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 29个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0113 | 4.77*** |
| αARCH | 0.0111 | 0.57 |
| βGARCH | 0.9653 | 18.59*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0118 | -0.05 |
0.976
持续性29天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0113 | 4.77*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0111 | 0.57 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9653 | 18.59*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0118 | -0.05 |
持续性:
0.976
半衰期:
29天
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