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美国iShares安硕MSCI台湾指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
26.99%
decreased by 0.39%
1周
27.01%
decreased by 0.37%
1个月
27.06%
decreased by 0.32%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:40
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年6月23日 至 2026年10月2日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 25个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.8652 | 8.12*** |
| αARCH | 0.0880 | 9.20*** |
| βGARCH | 0.8844 | 75.32*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0202 | 1.99** |
| γ2 | -0.0307 | -1.88* |
| γ3 | 0.0323 | 2.50** |
| γ4 | -0.0322 | -3.53*** |
0.972
持续性25天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.8652 | 8.12*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0880 | 9.20*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8844 | 75.32*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0202 | 1.99** |
| γ2 | -0.0307 | -1.88* |
| γ3 | 0.0323 | 2.50** |
| γ4 | -0.0322 | -3.53*** |
持续性:
0.972
半衰期:
25天
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