美国iShares安硕MSCI台湾指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
30.24%
decreased by 1.36%
1周
30.11%
decreased by 1.49%
1个月
29.68%
decreased by 1.92%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年6月23日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 25个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.8641 | 8.11*** |
| αARCH | 0.0878 | 9.21*** |
| βGARCH | 0.8848 | 75.70*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0199 | 1.97** |
| γ2 | -0.0304 | -1.87* |
| γ3 | 0.0323 | 2.51** |
| γ4 | -0.0325 | -3.57*** |
0.973
持续性25天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.8641 | 8.11*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0878 | 9.21*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8848 | 75.70*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0199 | 1.97** |
| γ2 | -0.0304 | -1.87* |
| γ3 | 0.0323 | 2.51** |
| γ4 | -0.0325 | -3.57*** |
持续性:
0.973
半衰期:
25天
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