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美国iShares安硕MSCI台湾指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
25.34%
increased by 0.43%
1周
25.44%
increased by 0.53%
1个月
25.80%
increased by 0.89%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:24
参数估计
2000年6月23日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 25个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.8674 | 8.14*** |
| αARCH | 0.0885 | 9.21*** |
| βGARCH | 0.8837 | 74.82*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0203 | 2.00** |
| γ2 | -0.0310 | -1.89* |
| γ3 | 0.0324 | 2.50** |
| γ4 | -0.0321 | -3.50*** |
0.972
持续性25天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.8674 | 8.14*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0885 | 9.21*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8837 | 74.82*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0203 | 2.00** |
| γ2 | -0.0310 | -1.89* |
| γ3 | 0.0324 | 2.50** |
| γ4 | -0.0321 | -3.50*** |
持续性:
0.972
半衰期:
25天
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