V-Lab
美国iShares安硕MSCI台湾指数ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
28.01%
decreased by 0.19%
1周
28.02%
decreased by 0.18%
1个月
28.06%
decreased by 0.14%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:40
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年6月23日 至 2026年10月2日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 90个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 8.20，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约90天v = 8.20 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.2649 | 1.49 |
| αARCH | 0.0719 | 8.48*** |
| βGARCH | 0.9923 | 196.74*** |
| ν自由度 | 8.2021 | 1.31 |
0.992
持续性90天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.2649 | 1.49 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0719 | 8.48*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9923 | 196.74*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 8.2021 | 1.31 |
持续性:
0.992
半衰期:
90天
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