V-Lab: 美国iShares安硕MSCI台湾指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

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美国iShares安硕MSCI台湾指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2024年10月1日星期二波动率预测:29.60% (+5.84%)

更新于2024年9月30日星期一 UTC 21:39

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$m$	31
$α$	0.0259	7.87
$β$	0.8164	118.44
$γ$	0.1300	25.59
$λ_{1}$	0.0087	4.48
$λ_{2}$	0.0390	5.34
$λ_{3}$	0.9576	121.52

估计样本:
2000年6月23日至2024年9月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测