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美国iShares安硕MSCI台湾指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

30.85%

decreased by 0.77%

1周

31.36%

decreased by 0.26%

1个月

32.19%

increased by 0.57%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:24

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 美国iShares安硕MSCI台湾指数ETF MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2000年6月23日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
参数值t统计量
m窗口31
αARCH0.0279
2.48**
βGARCH0.8217
42.77***
γ杠杆0.1232
6.99***
λ₁τ截距0.0095
1.96**
λ₂预测调整0.0405
3.91***
λ₃τ持续性0.9562
84.73***

0.911

持续性

7天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

31
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0279
2.48**
β

GARCH

波动率持续性

0.8217
42.77***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1232
6.99***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0095
1.96**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0405
3.91***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9562
84.73***

持续性:

0.911

半衰期:

7天