V-Lab: 美国iShares安硕MSCI台湾指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

V-Lab

| |

V-Lab

美国iShares安硕MSCI台湾指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2024年12月24日星期二波动率预测:20.27% (-0.21%)

更新于2024年12月23日星期一 UTC 22:30

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$m$	31
$α$	0.0263	8.07
$β$	0.8183	120.36
$γ$	0.1278	25.39
$λ_{1}$	0.0085	4.56
$λ_{2}$	0.0378	5.40
$λ_{3}$	0.9588	126.72

估计样本:
2000年6月23日至2024年12月20日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测