V-Lab: 美国iShares安硕MSCI台湾指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

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美国iShares安硕MSCI台湾指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2024年11月5日星期二波动率预测:20.99% (-0.64%)

更新于2024年11月4日星期一 UTC 22:40

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$m$	31
$α$	0.0262	8.02
$β$	0.8177	120.25
$γ$	0.1288	25.48
$λ_{1}$	0.0085	4.56
$λ_{2}$	0.0379	5.41
$λ_{3}$	0.9587	126.75

估计样本:
2000年6月23日至2024年11月1日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测