美国iShares安硕MSCI台湾指数ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
33.25%
decreased by 1.34%
1周
33.16%
decreased by 1.43%
1个月
32.84%
decreased by 1.75%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年6月23日 至 2026年10月23日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加189%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大189%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0327 | 4.91*** |
| αARCH | 0.0394 | 3.81*** |
| βGARCH | 0.9133 | 117.07*** |
| γ杠杆 | 0.0746 | 3.83*** |
0.990
持续性68天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0327 | 4.91*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0394 | 3.81*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9133 | 117.07*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0746 | 3.83*** |
持续性:
0.990
半衰期:
68天
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