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美国iShares安硕MSCI台湾指数ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
25.63%
decreased by 0.35%
1周
25.69%
decreased by 0.29%
1个月
25.92%
decreased by 0.06%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:23
参数估计
2000年6月23日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加187%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大187%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0333 | 4.95*** |
| αARCH | 0.0401 | 3.84*** |
| βGARCH | 0.9121 | 115.63*** |
| γ杠杆 | 0.0749 | 3.80*** |
0.990
持续性67天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0333 | 4.95*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0401 | 3.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9121 | 115.63*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0749 | 3.80*** |
持续性:
0.990
半衰期:
67天
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