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Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr MayGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
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更新于2026年10月6日星期二 UTC 02:18
参数估计
2025年5月1日 至 2026年10月2日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 74个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 8.18，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约74天v = 8.18 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0164 | 1.17 |
| αARCH | 0.0513 | 1.38 |
| βGARCH | 0.9906 | 89.41*** |
| ν自由度 | 8.1786 | 0.28 |
0.991
持续性74天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0164 | 1.17 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0513 | 1.38 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9906 | 89.41*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 8.1786 | 0.28 |
持续性:
0.991
半衰期:
74天
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