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Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
2.30%
decreased by 0.12%
1周
2.34%
decreased by 0.08%
1个月
2.49%
increased by 0.07%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:21
参数估计
2025年5月1日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 46个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约46天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.00 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为46天δ = 1.00 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0035 | 0.82 |
| αARCH | 0.0736 | 2.08** |
| βGARCH | 0.9264 | 20.47*** |
| γ杠杆 | 1.0000 | 1.39 |
| δ幂 | 0.9956 | 1.85* |
0.985
持续性46天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0035 | 0.82 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0736 | 2.08** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9264 | 20.47*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 1.0000 | 1.39 |
δ 幂 变换幂次 | 0.9956 | 1.85* |
持续性:
0.985
半衰期:
46天
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