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Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr MayMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
2.14%
decreased by 0.02%
1周
2.19%
increased by 0.03%
1个月
2.30%
increased by 0.14%
更新于2026年10月6日星期二 UTC 02:18
参数估计
2025年5月1日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 26 | |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8754 | 11.02*** |
| γ杠杆 | 0.0791 | 1.67* |
| λ₁τ截距 | 0.0236 | 4.08*** |
| λ₂预测调整 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₃τ持续性 | 0.0012 | 0.00 |
0.915
持续性8天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 26 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8754 | 11.02*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0791 | 1.67* |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0236 | 4.08*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0000 | 0.00 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0012 | 0.00 |
持续性:
0.915
半衰期:
8天
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