Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr MayMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
2.19%
decreased by 0.03%
1周
2.21%
decreased by 0.01%
1个月
2.29%
increased by 0.07%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:26
参数估计
2025年5月1日 至 2026年10月23日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 41 | |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8909 | 12.82*** |
| γ杠杆 | 0.0801 | 2.00** |
| λ₁τ截距 | 0.0228 | 5.27*** |
| λ₂预测调整 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.931
持续性10天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 41 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8909 | 12.82*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0801 | 2.00** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0228 | 5.27*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0000 | 0.00 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.931
半衰期:
10天
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