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Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
1.66%
increased by 0.01%
1周
1.62%
decreased by 0.03%
1个月
1.50%
decreased by 0.15%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:21
参数估计
2025年5月1日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.78 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天δ = 0.78 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0061 | 0.41 |
| αARCH | 0.0653 | 1.58 |
| βGARCH | 0.9038 | 13.05*** |
| γ杠杆 | -0.5537 | -0.75 |
| δ幂 | 0.7810 | 1.29 |
0.954
持续性15天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0061 | 0.41 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0653 | 1.58 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9038 | 13.05*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.5537 | -0.75 |
δ 幂 变换幂次 | 0.7810 | 1.29 |
持续性:
0.954
半衰期:
15天
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