V-Lab
TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
15.05%
decreased by 0.42%
1周
15.52%
increased by 0.05%
1个月
16.21%
increased by 0.74%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:19
参数估计
2022年12月9日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1833 | 1.32 |
| αARCH | 0.0870 | 1.57 |
| βGARCH | 0.7437 | 4.47*** |
| γ杠杆 | -0.0236 | -0.10 |
| δ幂 | 2.0969 | 2.16** |
0.834
持续性4天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1833 | 1.32 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0870 | 1.57 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7437 | 4.47*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0236 | -0.10 |
δ 幂 变换幂次 | 2.0969 | 2.16** |
持续性:
0.834
半衰期:
4天
TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF其他分析
ETFs的其他非对称指数ARCH模型分析