TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
15.84%
decreased by 0.77%
1周
15.44%
decreased by 1.17%
1个月
14.87%
decreased by 1.74%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 02:22
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年12月9日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8648 | 9.04*** |
| αARCH | 0.0912 | 1.61 |
| βGARCH | 0.7124 | 4.28*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.2564 | -2.01** |
| γ2 | 0.3405 | 2.08** |
0.804
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8648 | 9.04*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0912 | 1.61 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7124 | 4.28*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.2564 | -2.01** |
| γ2 | 0.3405 | 2.08** |
持续性:
0.804
半衰期:
3天
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