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TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
13.65%
decreased by 0.54%
1周
13.95%
decreased by 0.24%
1个月
14.34%
increased by 0.15%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:19
参数估计
2022年12月9日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8573 | 8.88*** |
| αARCH | 0.0957 | 1.61 |
| βGARCH | 0.7068 | 4.24*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.2789 | -2.05** |
| γ2 | 0.3695 | 2.12** |
0.802
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8573 | 8.88*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0957 | 1.61 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7068 | 4.24*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.2789 | -2.05** |
| γ2 | 0.3695 | 2.12** |
持续性:
0.802
半衰期:
3天
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