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Global X Nasdaq-100 Income Edge ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
16.73%
increased by 0.43%
1周
17.19%
increased by 0.89%
1个月
18.05%
increased by 1.75%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:30
参数估计
2026年2月18日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 13.19，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天v = 13.19 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4010 | 1.60 |
| αARCH | 0.0694 | 1.02 |
| βGARCH | 0.8810 | 1.59 |
| ν自由度 | 13.1932 | 0.04 |
0.881
持续性5天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4010 | 1.60 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0694 | 1.02 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8810 | 1.59 |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 13.1932 | 0.04 |
持续性:
0.881
半衰期:
5天
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