V-Lab
Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
16.61%
decreased by 0.16%
1周
17.16%
increased by 0.39%
1个月
18.31%
increased by 1.54%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:30
参数估计
2026年2月18日 至 2026年9月11日边界参数
Hessian标准误
模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 3.00 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天δ = 3.00 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1623 | 1.08 |
| αARCH | 0.0125 | 0.04 |
| βGARCH | 0.8346 | 6.71*** |
| γ杠杆 | 1.0000 | 0.06 |
| δ幂 | 3.0000 | 1.68* |
0.914
持续性8天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1623 | 1.08 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0125 | 0.04 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8346 | 6.71*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 1.0000 | 0.06 |
δ 幂 变换幂次 | 3.0000 | 1.68* |
持续性:
0.914
半衰期:
8天
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