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iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
14.74%
decreased by 1.17%
1周
14.49%
decreased by 1.42%
1个月
13.92%
decreased by 1.99%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:40
参数估计
2025年7月9日 至 2026年9月11日模型洞察
杠杆效应由负的gamma（gamma = -0.1354）捕捉，证实负向冲击对波动率的提升大于同等幅度的正向冲击。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
非对称性: 负向冲击对波动率的影响更大（杠杆效应）
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0315 | -0.09 |
| αARCH | 0.0128 | 0.28 |
| βGARCH | 0.9146 | 3.59*** |
| γ杠杆 | -0.1354 | -2.28** |
0.915
持续性8天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0315 | -0.09 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0128 | 0.28 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9146 | 3.59*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1354 | -2.28** |
持续性:
0.915
半衰期:
8天
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