V-Lab
Calamos Autocallable Income ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
11.18%
decreased by 3.06%
1周
11.44%
decreased by 2.80%
1个月
11.62%
decreased by 2.62%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:13
参数估计
2025年6月25日 至 2026年9月11日模型洞察
杠杆效应由负的gamma（gamma = -0.2309）捕捉，证实负向冲击对波动率的提升大于同等幅度的正向冲击。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
非对称性: 负向冲击对波动率的影响更大（杠杆效应）
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.2276 | -1.97** |
| αARCH | -0.0977 | -0.77 |
| βGARCH | 0.6286 | 4.20*** |
| γ杠杆 | -0.2309 | -2.90*** |
0.629
持续性1天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.2276 | -1.97** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | -0.0977 | -0.77 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6286 | 4.20*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2309 | -2.90*** |
持续性:
0.629
半衰期:
1天
Calamos Autocallable Income ETF其他分析
ETFs的其他指数GARCH模型分析