V-Lab
Tradr 2X Short SMR Daily ETF非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
165.84%
decreased by 4.66%
1周
163.45%
decreased by 7.05%
1个月
156.74%
decreased by 13.76%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:20
参数估计
2026年2月11日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.92 |
| αARCH | 0.0511 | 0.50 |
| βGARCH | 0.8358 | 7.43*** |
| γ杠杆 | 0.1043 | 0.52 |
0.939
持续性11天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.92 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0511 | 0.50 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8358 | 7.43*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1043 | 0.52 |
持续性:
0.939
半衰期:
11天
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