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Tradr 2X Short SMR Daily ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
160.47%
decreased by 71.47%
1周
160.97%
decreased by 70.97%
1个月
162.40%
decreased by 69.54%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:20
参数估计
2026年2月11日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为13天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2491 | 0.13 |
| αARCH | -0.2897 | -0.10 |
| βGARCH | 0.9469 | 9.35*** |
| γ杠杆 | -0.1581 | -0.05 |
0.947
持续性13天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2491 | 0.13 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | -0.2897 | -0.10 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9469 | 9.35*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1581 | -0.05 |
持续性:
0.947
半衰期:
13天
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