V-Lab
SLW Short Duration Income ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
1.75%
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1周
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1个月
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更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:38
参数估计
2025年11月5日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0626 | 3.82*** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9018 | 7.08*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 42.8722 | 4.28*** |
| γ2 | -61.3452 | -3.69*** |
| γ3 | 20.2428 | 0.86 |
0.902
持续性7天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0626 | 3.82*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9018 | 7.08*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 42.8722 | 4.28*** |
| γ2 | -61.3452 | -3.69*** |
| γ3 | 20.2428 | 0.86 |
持续性:
0.902
半衰期:
7天
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