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SLW Short Duration Income ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
1.75%
decreased by 0.15%
1周
1.98%
increased by 0.08%
1个月
3.52%
increased by 1.62%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:50
参数估计
2025年11月5日 至 2026年10月2日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 138629个交易日（约550.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约138629天杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.0000 | 0.03 |
| βGARCH | 0.7500 | |
| γ杠杆 | 0.5000 | 772.80*** |
| λ₁τ截距 | 0.5773 | 20.62*** |
| λ₂预测调整 | 0.0231 | 15.12*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9769 | 140.06*** |
1.000
持续性138629天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.03 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7500 | |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.5000 | 772.80*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.5773 | 20.62*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0231 | 15.12*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9769 | 140.06*** |
持续性:
1.000
半衰期:
138629天
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