SLW Short Duration Income ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月27日星期二的波动率预测

1天

3.19%

increased by 0.03%

1周

3.68%

increased by 0.52%

1个月

4.30%

increased by 1.14%

更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:59

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时间范围:

从

24-10-26

至

26-10-26

6月 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2025年11月5日至 2026年10月26日

边界参数

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动

参数	值	t统计量
m窗口	21
αARCH	0.0000	0.00
βGARCH	0.0000	0.00
γ杠杆	0.5000	27.62***
λ₁τ截距	0.0104	29.33***
λ₂预测调整	0.2945	12.12***
λ₃τ持续性	0.7055	62.36***

0.250

持续性

1天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	21
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0000	0.00
β GARCH 波动率持续性	0.0000	0.00
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.5000	27.62***
λ₁ τ截距基线长期系数	0.0104	29.33***
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.2945	12.12***
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.7055	62.36***

持续性:

0.250

半衰期:

1天

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