SLW Short Duration Income ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
2.06%
increased by 0.41%
1周
1.79%
increased by 0.14%
1个月
1.73%
increased by 0.08%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:59
参数估计
2025年11月5日 至 2026年10月26日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6826 | 4.66*** |
| αARCH | 0.0785 | 0.90 |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=3
| γ1 | 22.5693 | 3.28*** |
| γ2 | -37.2363 | -3.33*** |
| γ3 | 17.4888 | 2.43** |
0.078
持续性0天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6826 | 4.66*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0785 | 0.90 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=3
| γ1 | 22.5693 | 3.28*** |
| γ2 | -37.2363 | -3.33*** |
| γ3 | 17.4888 | 2.43** |
持续性:
0.078
半衰期:
0天
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