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SLW Short Duration Income ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
1.67%
increased by 0.05%
1周
1.69%
increased by 0.07%
1个月
1.69%
increased by 0.07%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:49
参数估计
2025年11月5日 至 2026年10月2日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7636 | 4.72*** |
| αARCH | 0.0933 | 1.03 |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=3
| γ1 | 31.5291 | 3.78*** |
| γ2 | -50.4325 | -3.70*** |
| γ3 | 22.6272 | 2.67*** |
0.093
持续性0天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7636 | 4.72*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0933 | 1.03 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=3
| γ1 | 31.5291 | 3.78*** |
| γ2 | -50.4325 | -3.70*** |
| γ3 | 22.6272 | 2.67*** |
持续性:
0.093
半衰期:
0天
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