V-Lab
SLW Short Duration Income ETF非对称GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
2.15%
increased by 0.01%
1周
2.16%
increased by 0.02%
1个月
2.20%
increased by 0.06%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:38
参数估计
2025年11月5日 至 2026年9月11日扩展优化
模型洞察
估计的持续性 1.001 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
非对称性: 负收益更能提高波动率
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.001 ≥ 1，冲击不衰减非对称性: 负收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0000 | 0.00 |
| αARCH | 0.0016 | 0.22 |
| βGARCH | 0.9997 | 59.16*** |
| γ杠杆 | 0.2155 | 7.65*** |
1.001
持续性-
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0000 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0016 | 0.22 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9997 | 59.16*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2155 | 7.65*** |
持续性:
1.001
半衰期:
-
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