V-Lab
Twin Oak Strategic Solutions ETF非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
25.88%
decreased by 1.16%
1周
26.67%
decreased by 0.37%
1个月
26.83%
decreased by 0.21%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:20
参数估计
2026年1月29日 至 2026年9月11日σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.6158 | 4.40*** |
| αARCH | 0.0622 | 0.77 |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
| γ杠杆 | 1.0804 | 1.37 |
0.062
持续性0天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.6158 | 4.40*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0622 | 0.77 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 1.0804 | 1.37 |
持续性:
0.062
半衰期:
0天
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