Twin Oak Strategic Solutions ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
27.32%
decreased by 1.02%
1周
27.11%
decreased by 1.23%
1个月
26.63%
decreased by 1.71%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:24
参数估计
2026年1月29日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2481 | 0.67 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8512 | 4.50*** |
| γ杠杆 | 0.1134 | 0.66 |
0.908
持续性7天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2481 | 0.67 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8512 | 4.50*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1134 | 0.66 |
持续性:
0.908
半衰期:
7天
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