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Twin Oak Strategic Solutions ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
21.72%
decreased by 0.15%
1周
22.68%
increased by 0.81%
1个月
24.57%
increased by 2.70%
更新于2026年10月6日星期二 UTC 02:17
参数估计
2026年1月29日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2975 | 0.66 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8300 | 3.66*** |
| γ杠杆 | 0.1230 | 0.63 |
0.892
持续性6天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2975 | 0.66 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8300 | 3.66*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1230 | 0.63 |
持续性:
0.892
半衰期:
6天
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