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Twin Oak Strategic Solutions ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
22.67%
decreased by 0.28%
1周
23.58%
increased by 0.63%
1个月
25.37%
increased by 2.42%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:20
参数估计
2026年1月29日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3146 | 0.69 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8250 | 3.61*** |
| γ杠杆 | 0.1328 | 0.63 |
0.891
持续性6天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3146 | 0.69 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8250 | 3.61*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1328 | 0.63 |
持续性:
0.891
半衰期:
6天
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