V-Lab
CIBC MSCI Emerging Markets Equity Index ETF非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
19.05%
decreased by 0.79%
1周
19.53%
decreased by 0.31%
1个月
21.06%
increased by 1.22%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:03
参数估计
2021年9月17日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 27个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约27天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为27天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0677 | 2.11** |
| αARCH | 0.1286 | 4.03*** |
| βGARCH | 0.8462 | 24.45*** |
| γ杠杆 | 0.2125 | 1.10 |
0.975
持续性27天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0677 | 2.11** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1286 | 4.03*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8462 | 24.45*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2125 | 1.10 |
持续性:
0.975
半衰期:
27天
CIBC MSCI Emerging Markets Equity Index ETF其他分析
ETFs的其他非对称GARCH模型分析