V-Lab
VanEck Emerging Markets Bond ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
5.08%
unchanged at 0.00%
1周
5.08%
unchanged at 0.00%
1个月
5.08%
unchanged at 0.00%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:30
参数估计
2025年10月6日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1486 | 4.14*** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.5307 | 0.10 |
样条系数
K=3
| γ1 | 37.7909 | 4.23*** |
| γ2 | -64.0175 | -4.85*** |
| γ3 | 40.6501 | 2.88*** |
0.531
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1486 | 4.14*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5307 | 0.10 |
样条系数
K=3
| γ1 | 37.7909 | 4.23*** |
| γ2 | -64.0175 | -4.85*** |
| γ3 | 40.6501 | 2.88*** |
持续性:
0.531
半衰期:
1天
VanEck Emerging Markets Bond ETF其他分析
ETFs的其他曲线-GARCH模型分析