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VanEck Emerging Markets Bond ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
5.47%
decreased by 0.30%
1周
5.51%
decreased by 0.26%
1个月
5.62%
decreased by 0.15%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:30
参数估计
2025年10月6日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 9.70，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为17天v = 9.70 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1408 | 0.97 |
| αARCH | 0.0803 | 1.42 |
| βGARCH | 0.9604 | 17.12*** |
| ν自由度 | 9.7008 | 0.11 |
0.960
持续性17天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1408 | 0.97 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0803 | 1.42 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9604 | 17.12*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 9.7008 | 0.11 |
持续性:
0.960
半衰期:
17天
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