V-Lab
VanEck Emerging Markets Bond ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
6.97%
decreased by 0.42%
1周
6.90%
decreased by 0.49%
1个月
6.72%
decreased by 0.67%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:30
参数估计
2025年10月6日 至 2026年9月11日模型洞察
杠杆效应由负的gamma（gamma = -0.1522）捕捉，证实负向冲击对波动率的提升大于同等幅度的正向冲击。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
非对称性: 负向冲击对波动率的影响更大（杠杆效应）
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0988 | -1.20 |
| αARCH | 0.1257 | 1.42 |
| βGARCH | 0.9462 | 13.99*** |
| γ杠杆 | -0.1522 | -2.08** |
0.946
持续性13天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0988 | -1.20 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1257 | 1.42 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9462 | 13.99*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1522 | -2.08** |
持续性:
0.946
半衰期:
13天
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