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Simplify Next Intangible Cor曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
15.50%
increased by 0.78%
1周
15.65%
increased by 0.93%
1个月
16.00%
increased by 1.28%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:18
参数估计
2024年4月16日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6949 | 5.61*** |
| αARCH | 0.1346 | 2.22** |
| βGARCH | 0.7790 | 11.35*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.2326 | -0.92 |
0.914
持续性8天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6949 | 5.61*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1346 | 2.22** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7790 | 11.35*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.2326 | -0.92 |
持续性:
0.914
半衰期:
8天
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