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Simplify Next Intangible Cor非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
14.97%
decreased by 0.38%
1周
15.26%
decreased by 0.09%
1个月
16.40%
increased by 1.05%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:18
参数估计
2024年4月16日 至 2026年9月11日非流动资产
模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 337个交易日（约1.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 波动率幂次 δ = 1.25 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约337天δ = 1.25 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0131 | 1.52 |
| αARCH | 0.0443 | 1.25 |
| βGARCH | 0.9557 | 62.39*** |
| γ杠杆 | 0.9498 | 0.85 |
| δ幂 | 1.2499 | 2.42** |
0.998
持续性337天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0131 | 1.52 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0443 | 1.25 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9557 | 62.39*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.9498 | 0.85 |
δ 幂 变换幂次 | 1.2499 | 2.42** |
持续性:
0.998
半衰期:
337天
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