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Simplify Next Intangible Cor广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
15.33%
increased by 0.78%
1周
15.46%
increased by 0.91%
1个月
15.81%
increased by 1.26%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:18
参数估计
2024年4月16日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0681 | 2.29** |
| αARCH | 0.1334 | 2.39** |
| βGARCH | 0.8028 | 13.67*** |
0.936
持续性11天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0681 | 2.29** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1334 | 2.39** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8028 | 13.67*** |
持续性:
0.936
半衰期:
11天
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