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Simplify Next Intangible Cor乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
11.70%
decreased by 0.27%
1周
11.92%
decreased by 0.05%
1个月
12.74%
increased by 0.77%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:18
参数估计
2024年4月16日 至 2026年9月11日非流动资产
模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 302个交易日（约1.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
MEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约302天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0114 | 0.86 |
| αARCH | 0.0810 | 1.68* |
| βGARCH | 0.9167 | 33.13*** |
0.998
持续性302天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0114 | 0.86 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0810 | 1.68* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9167 | 33.13*** |
持续性:
0.998
半衰期:
302天
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