V-Lab
Defiance S&P 500 Target Inco乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
7.56%
decreased by 0.68%
1周
8.49%
increased by 0.25%
1个月
10.55%
increased by 2.31%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:54
参数估计
2024年3月7日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0471 | 1.68* |
| αARCH | 0.3470 | 3.89*** |
| βGARCH | 0.5853 | 9.70*** |
0.932
持续性10天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0471 | 1.68* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3470 | 3.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5853 | 9.70*** |
持续性:
0.932
半衰期:
10天
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