Defiance S&P 500 Target IncoGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
11.41%
decreased by 0.76%
1周
11.63%
decreased by 0.54%
1个月
12.24%
increased by 0.07%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:59
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2024年3月7日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.77，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为13天v = 3.77 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 0.7428 | 0.64 |
| α得分 | 0.0791 | 1.52 |
| β持续性 | 0.9478 | 13.93*** |
| ν自由度 | 3.7657 | 0.60 |
0.948
持续性13天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 0.7428 | 0.64 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0791 | 1.52 |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9478 | 13.93*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.7657 | 0.60 |
持续性:
0.948
半衰期:
13天
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