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Defiance S&P 500 Target IncoGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
10.04%
decreased by 0.33%
1周
10.49%
increased by 0.12%
1个月
11.61%
increased by 1.24%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:54
参数估计
2024年3月7日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0448 | 1.47 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8336 | 11.53*** |
| γ杠杆 | 0.2062 | 1.48 |
0.937
持续性11天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0448 | 1.47 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8336 | 11.53*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2062 | 1.48 |
持续性:
0.937
半衰期:
11天
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