Defiance S&P 500 Target IncoGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
11.85%
decreased by 0.58%
1周
12.01%
decreased by 0.42%
1个月
12.42%
decreased by 0.01%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:59
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2024年3月7日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0427 | 1.47 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8388 | 11.92*** |
| γ杠杆 | 0.1977 | 1.55 |
0.938
持续性11天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0427 | 1.47 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8388 | 11.92*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1977 | 1.55 |
持续性:
0.938
半衰期:
11天
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