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Defiance S&P 500 Target Inco曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
9.69%
increased by 0.55%
1周
9.95%
increased by 0.81%
1个月
10.55%
increased by 1.41%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:54
参数估计
2024年3月7日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7364 | 4.50*** |
| αARCH | 0.1296 | 2.05** |
| βGARCH | 0.7880 | 9.05*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.3282 | -1.24 |
0.918
持续性8天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7364 | 4.50*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1296 | 2.05** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7880 | 9.05*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.3282 | -1.24 |
持续性:
0.918
半衰期:
8天
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