V-Lab
Defiance S&P 500 Target Inco非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
12.85%
decreased by 1.27%
1周
13.35%
decreased by 0.77%
1个月
14.78%
increased by 0.66%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:54
参数估计
2024年3月7日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.81 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天δ = 0.81 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0612 | 2.10** |
| αARCH | 0.1208 | 3.25*** |
| βGARCH | 0.8594 | 14.76*** |
| γ杠杆 | 1.0000 | 13.38*** |
| δ幂 | 0.8109 | 1.96* |
0.944
持续性12天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0612 | 2.10** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1208 | 3.25*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8594 | 14.76*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 1.0000 | 13.38*** |
δ 幂 变换幂次 | 0.8109 | 1.96* |
持续性:
0.944
半衰期:
12天
Defiance S&P 500 Target Inco其他分析
ETFs的其他非对称指数ARCH模型分析