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Defiance S&P 500 Target Inco非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
7.59%
decreased by 1.35%
1周
7.48%
decreased by 1.46%
1个月
7.29%
decreased by 1.65%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:54
参数估计
2024年3月7日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
该资产表现出温和的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加25%。 波动率幂次 δ = 0.50 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大25%δ = 0.50 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0857 | 2.48** |
| αARCH | 0.2900 | 5.54*** |
| βGARCH | 0.6351 | 11.26*** |
| γ杠杆 | 0.2221 | 1.98** |
| δ幂 | 0.5000 | 1.37 |
0.872
持续性5天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0857 | 2.48** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2900 | 5.54*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6351 | 11.26*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2221 | 1.98** |
δ 幂 变换幂次 | 0.5000 | 1.37 |
持续性:
0.872
半衰期:
5天
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