V-Lab
Defiance S&P 500 Target Inco非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
7.93%
decreased by 0.90%
1周
8.68%
decreased by 0.15%
1个月
10.39%
increased by 1.56%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:54
参数估计
2024年3月7日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0428 | 2.75*** |
| αARCH | 0.2315 | 2.19** |
| βGARCH | 0.6202 | 11.34*** |
| γ杠杆 | 0.1641 | 0.85 |
0.934
持续性10天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0428 | 2.75*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2315 | 2.19** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6202 | 11.34*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1641 | 0.85 |
持续性:
0.934
半衰期:
10天
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