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Defiance S&P 500 Target Inco零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
11.08%
increased by 0.44%
1周
11.59%
increased by 0.95%
1个月
12.77%
increased by 2.13%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:55
参数估计
2024年3月7日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8469 | 4.54*** |
| αARCH | 0.1222 | 1.91* |
| βGARCH | 0.8031 | 9.06*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0399 | -0.69 |
0.925
持续性9天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8469 | 4.54*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1222 | 1.91* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8031 | 9.06*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0399 | -0.69 |
持续性:
0.925
半衰期:
9天
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