Defiance S&P 500 Target Inco零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
10.92%
decreased by 0.47%
1周
11.37%
decreased by 0.02%
1个月
12.41%
increased by 1.02%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:59
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2024年3月7日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8748 | 4.72*** |
| αARCH | 0.1178 | 1.90* |
| βGARCH | 0.8081 | 9.35*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0243 | -0.49 |
0.926
持续性9天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8748 | 4.72*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1178 | 1.90* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8081 | 9.35*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0243 | -0.49 |
持续性:
0.926
半衰期:
9天
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