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Simplify Next Intangible Cor非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
13.00%
decreased by 0.36%
1周
13.10%
decreased by 0.26%
1个月
13.44%
increased by 0.08%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:18
参数估计
2024年4月16日 至 2026年9月11日非流动资产
模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 90个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约90天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0100 | 1.22 |
| αARCH | 0.0195 | 0.61 |
| βGARCH | 0.9296 | 47.98*** |
| γ杠杆 | 0.0864 | 1.02 |
0.992
持续性90天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0100 | 1.22 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0195 | 0.61 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9296 | 47.98*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0864 | 1.02 |
持续性:
0.992
半衰期:
90天
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