V-Lab
First Trust印度NIFTY 50等权零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
12.45%
decreased by 0.09%
1周
12.54%
decreased by 0.00%
1个月
12.82%
increased by 0.28%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:27
参数估计
2012年2月28日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 14个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8301 | 3.23*** |
| αARCH | 0.0389 | 2.45** |
| βGARCH | 0.9135 | 30.36*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0853 | -1.24 |
| γ2 | 0.1417 | 1.49 |
| γ3 | -0.1235 | -2.35** |
| γ4 | 0.1068 | 3.46*** |
0.952
持续性14天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8301 | 3.23*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0389 | 2.45** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9135 | 30.36*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0853 | -1.24 |
| γ2 | 0.1417 | 1.49 |
| γ3 | -0.1235 | -2.35** |
| γ4 | 0.1068 | 3.46*** |
持续性:
0.952
半衰期:
14天
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