V-Lab
First Trust印度NIFTY 50等权零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
12.99%
decreased by 0.25%
1周
13.03%
decreased by 0.21%
1个月
13.16%
decreased by 0.08%
更新于2026年10月6日星期二 UTC 02:18
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2012年2月28日 至 2026年10月2日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 14个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8320 | 3.24*** |
| αARCH | 0.0390 | 2.45** |
| βGARCH | 0.9133 | 30.40*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0836 | -1.23 |
| γ2 | 0.1385 | 1.48 |
| γ3 | -0.1202 | -2.33** |
| γ4 | 0.1042 | 3.44*** |
0.952
持续性14天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8320 | 3.24*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0390 | 2.45** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9133 | 30.40*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0836 | -1.23 |
| γ2 | 0.1385 | 1.48 |
| γ3 | -0.1202 | -2.33** |
| γ4 | 0.1042 | 3.44*** |
持续性:
0.952
半衰期:
14天
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